Đường trung bình động là gì?

Đường trung bình di động là một trong nhũng chi báo kỹ thuật linh hoạt nhất và được sử dụng rộng rãi.
Do dược vẽ cũng như được lượng hóa và kiểm tra một cách dễ dàng nên đuởng trung bình di động đuợc coi là nền tảng cơ sở cho nhiều hệ thống tuân theo xu huớng 

1.Thế nào là đường trung bình động?

Trung bình động ( tiếng anh là Moving average, viết tắt là MA) là giá trung bình của chứng khoán trong một
khoảng thời gian xác định. Chúng ta cần xác định khoảng thời gian cụ thể khi tính giá trung bình (ví dụ 20 ngày). Trên biểu đồ, nó được biểu diễn như sau:

Về cơ bản, đường trung bình di động là một công cụ tuân theo xu huớng. Mục đích của nó là để nhận diện hoặc báo hiệu một xu huớng mới bắt đầu hoặc một xu hướng cũ đã kết thúc hoặc đã dào chiều. Đường trung bình di động theo dõi diễn biến của xu huóng, có thể đuọc xem là đường xu huớng cong. Đường trung bình di động tuân theo xu huớng chứ không phải đi trước xu hướng. Nó không dự báo trước mà chỉ đơn thuần phản ứng lại cái đi truớc. Đường trung bình di động quan sát một thị trường và cho ta
biết rằng xu hướng đã bắt đầu nhưng chỉ sau khi thực tế đã diễn ra. Bằng cách tính bình quân dữ liệu giá một đường trung bình động sẽ làm mượt đường giá , giúp dễ dàng quan sát xu hướng cơ bản hơn.
Bản chất trung bình di động luôn chậm trễ hơn so với biến động của thị trường. Sự chậm trế này có thể được giảm xuống với đường trung bình ngắn hơn. Hình 2 cho chúng ta thấy một điều rằng, Một đường
rung bình di động 10 ngày sẽ theo sát động thái giá hơn so với dường trung bình 20 ngày. Thời gian tính toán càng ngắn thì đường trung bình càng bám sát đường giá hơn. Tuy nhiên độ nhiễu của sam ngắn nhiều hơn dài

2.Đường trung bình động đơn giản –  Simple Moving Average (SMA)

Đây là loại trung bình động đơn giản nhất. Nó được tính toán bằng cách lấy giá đóng cửa của X phiên giao dịch rồi chia cho X.

Ví dụ nếu bạn đặt 1 đường SMA 5 kỷ (SMA 5) lên biểu đồ khung thời gian 1 giờ, bạn cần phải cộng giá đóng cửa của 5 lần 1 giờ trước đó, rồi sau đó chia con số này cho 5. Như vậy bạn đã tính trung bình được giá đóng cửa của 5 giờ.

Cứ tiếp tục sau 1 giờ nữa (tức là bạn cứ cộng 5 lần 1 giờ gần nhất lại) và nối lại với nhau, bạn sẽ được đường trung bình.

Ví dụ khác, nếu bạn muốn tìm đường trung bình động 5 kỳ (SMA 5) lên khung thời gian của biểu đồ 10 phút, bạn cần cộng giá của 5 lần 10 phút của 50 phút trước rồi lại chia cho 5 là được.

Hầu hết các phần mềm giao dịch đã làm công việc tính toán này cho bạn rồi nên bạn cứ yên tâm. Việc giải thích ra như trên nhằm giúp bạn nắm rõ về cấu tạo việc sử dụng cho tốt mà thôi. Hiểu rõ công cụ mình dùng hoạt động như thế nào sẽ giúp bạn tạo ra và cân chỉnh các phương pháp giao dịch khi thị trường thay đổi.

Như hầu hết các công cụ chỉ báo (indicator) khác, MA cũng có tính trễ, bởi vì MA dùng để tính mức trung bình của giá trong quá khứ nên MA chỉ giúp bạn thấy hướng đi tổng quan của giai đoạn giá đã qua. Việc của bạn là nghiên cứu và phát hiện xem dữ liệu quá khứ này sẽ phản ánh điều gì về tương lại.

Một vấn đề với SMA là nó dễ bị xuyên qua bất ngờ. Khi điều này xảy ra, nó đem đến những tín hiệu mua/bán sai. Lúc xảy ra chúng ta cứ nghĩ rằng một xu hướng mới đã hình thành nhưng thực tế là chưa có gì thay đổi.

3.Đường trung bình động hàm mũ -Exponential Moving Average (EMA)

Điều muốn nói ở đây là đôi khi đường SMA quá đơn giản và chưa giúp lọc hết những tín hiệu nhiễu. Vì vậy, chúng ta cần dùng đến Exponential Moving Average – Trung bình động hàm mũ – EMA

EMA sẽ đặt trọng số vào những kỳ gần nhất. Như ví dụ ở trên, EMA sẽ đặt trọng tâm vào giá ở các ngày gần hiện tại nhất là ngày 3, 4 và 5. Điều này có nghĩa rằng ngày 2 sẽ ít giá trị hơn và sẽ không có tác động lớn như khi tính toán SMA.

Điều này có nghĩa là EMA chú tâm nhiều hơn đến những hành động giá gần hơn là những dữ liệu quá xa trong quá khứ.

4. So sánh EMA và SMA

Trước tiên, hãy chú ý đến EMA. Nếu bạn cần một đường MA có thể nhanh chóng phản ứng với giá thì một đường EMA ngắn kỳ sẽ phù hợp nhất. Nó có thể giúp bạn bắt xu hướng nhanh chóng và đem lại lợi nhuận cao. Sự thật là bạn càng bắt được xu hướng nhanh chóng thì bạn càng có thể đi cùng xu hướng đó lâu hơn và có nhiều lợi nhuận hơn.

Tuy nhiên, nhược điểm của EMA là nhiều khi bạn sẽ bắt tín hiệu sai trong giai đoạn giá đi ngang, do EMA quá nhạy với gía nên nhiều khi bạn nghĩ rằng xu hướng mới đã hình thành nhưng thực chất chỉ là biến động bất thường của giá. Đó là trường hợp công cụ chỉ báo nhanh quá cũng không tốt.

Với SMA, điều ngược lại lại đúng. Nếu bạn cần một đường trung bình mềm mại hơn và ít nhạy với giá hơn thì một đường SMA dài kỳ là lựa chọn phù hợp. SMA có thể làm việc tốt trên những khung thời gian dài kỳ và có thể cho thấy xu hướng hiện tại là thế nào.

Mặc dù SMA phản ứng chậm với giá nhưng nó có thể cứu bạn khỏi những tín hiệu sai. Tuy nhiên, nhược điểm ở đây là nhiều khi nó làm chúng ta quá chậm và có thể bỏ qua những tín hiệu vào lệnh tốt

Thực ra, không có cái nào tốt hơn cái nào mà chỉ tùy vào quyết định của người dùng mà thôi.

Nhiều người sử dụng nhiều loại đường trung bình khác nhau để phân tích nhằm nhìn nhiều khía cạnh của vấn đề. Họ thường sử dụng SMA dài kỳ để tìm xu hướng, sau đó sử dụng EMA ngắn kỳ để tìm điểm vào lệnh

Có rất nhiều phương pháp giao dịch sử dụng MA. Những bài tới, chúng ta sẽ học về:

  1. Cách dùng MA để xác định xu hướng
  2. Cách kết hợp giao cắt của MA vào hệ thống giao dịch
  3. Cách dùng MA như là hỗ trợ và kháng cự động

Mỗi người thích hợp với việc sử dụng những loại MA khác nhau. Để tìm MA phù hợp với mình, cách duy nhất là bạn cần thử trên đồ thị và quan sát quá khứ.

5. Một vài lưu ý khi sử dụng EMA và SMA

a.“Lực hút” MA và tốc độ của nó

Nếu anh em Trader nào đã dùng MA nhiều và để ý thì có thể thấy rằng MA rất giống trọng lực Trái đất. Khi một vật bay lên khỏi mặt đất, nếu không giữ được lực chuyển động nó sẽ bị kéo ngược về. “Lực hút” MA cũng tương tự như thế, khi giá chuyển động ra xa MA và không giữ được momentum thì sẽ bị kéo ngược về MA. Và giá luôn luôn quay lại MA sau một đoạn tách ra xa.

Khoảng trống giữa hai đường MA (nhanh và chậm) cũng có thể giúp anh em Trader dự đoán về khả năng giá quay đầu về MA. Khi khoảng trống này nhỏ, giá thường còn momentum để đi tiếp, khi khoảng cách này là rộng thì khả năng giá quay đầu về MA cũng tăng lên nhiều.

Chu kỳ MA tốt nhất để Trader nhận diện momentum đó là từ 5 đến 50. Sự kết hợp đó có thể là giữa chu kỳ 5 với 10, 10 với 20, hay 20 với 40 tùy thuộc cách Trader giao dịch.

Cá nhân mình thì mình ưa thích sử dụng sma20 và sma50 trên khung thời gian H1, H4

b. Kháng cự hỗ trợ động

Khi quan sát những đường MA của bạn, hãy để ý đến độ phẳng và sự giao cắt giữa các đường MA. Nếu chúng phẳng và giao cắt nhiều tức là lực hút của MA lớn, momentum không đủ để cho giá bức phá nên bị giữ lại trong vùng (sideway). Và ngược lại, khi những MA đã bị bẻ cong (có độ dốc) tức là momentum đã tăng lên và kéo đường MA đi theo. Lúc này MA đóng vai trò như một kháng cự hỗ trợ động, khi giá điều chỉnh về chạm MA thì khả năng bật lại tiếp tục xu hướng là rất cao.

c. Đánh break MA

  • Một đường trung bình động khi giá phả ứng nhiều lần với nó, khi bị break giá sẽ đi theo hướng ngược lại rất mạnh
  • Nếu giá bám theo đường trung bình động ngắn ngày lên/xuống liên tục mà không có tin tức mạnh ( mình hay sử dụng MA 10), thì đó là dấu hiệu cho thấy giá đang bị đẩy lên/dìm xuống liên tục ( bị làm giá), khi đó chỉ cần giá break theo hướng ngược lại khỏi đường EM giá sẽ chạy mạnh theo hướng ngược lại

 

Please follow and like us: